加急见刊

上证50ETF期权在机构套期保值中的实证应用与分析

王帅; 李治章; 赵国存 中南林业科技大学经济学院; 湖南长沙410004; 方正期货; 湖南长沙410001

摘要：从经典的OLS模型、B-VAR模型、误差修正模型等模型入手,对研究上证50ETF期权用于套期保值的可行性进行客观的实证分析,提出具体案例的期权套期保值方案,并对基金应用方案进行了跟踪,提出了期权套期保值的方案,认为期权套期保值是可行的。

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