“偿二代”下基于风险与价值的风险限额传导模型研究与运用
摘要：2016年,中国风险导向的偿付能力风险监管体系正式实施,对保险公司的风险偏好与风险限额传导提出了更为系统全面的要求。本文针对市场上普遍存在的考虑维度单一、方法论粗放等一系列风险限额分解缺陷,提出了兼顾“守住底线”和“创造价值”两大风险限额传导的核心目标,、探讨了资产端风险限额分解的五大步骤,并以某保险公司的经营情况为例,从风险容忍度出发具体阐述了风险限额传导的步骤。风险限额分解结果最终落地为大类资产配置比例限额的设定,对风险限额在投资业务端的运用具有一定指导意义。
注: 保护知识产权,如需阅读全文请联系保险理论与实践杂志社
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