加急见刊

带扩散扰动的二维对偶模型的最优分红

韩咪; 马世霞 河北工业大学理学院; 天津300401

摘要：研究带扩散扰动的二维对偶模型的最优分红问题，目标是使得到破产时刻分红现值的期望最大化．本文运用随机控制理论，通过对相应哈密顿一雅克比一贝尔曼（HJB）方程的求解，得到了最优分红策略．当收益服从指数分布时，求解了分红现值期望的确切表达式及边界值．

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