加急见刊

嵌套模拟组合风险度量的方差减小

孙永超 吴倩 徐承龙 同济大学数学系 上海200092 上海市科学计算E-研究院及上海市科学计算重点实验室 上海200234

摘要：嵌套模拟是金融中非常复杂的问题，涉及的计算量很大．试图用方差减小技术来减小嵌套模拟估计的方差，进而减小均方误差，以减少计算成本，提高模拟效率．对要用嵌套模拟估计的风险度量，提出了对外层随机因子的双参数重要性抽样方法，以及对外层随机因子的单参数重要性抽样方法与控制变量方法结合的方法．数值实验表明，双参数重要性抽样法和单参数重要性抽样方法与控制变量方法结合的方法效果都比普通的单参数重要性抽样方法好．

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