加急见刊

基于复杂网络法的股票市场特征分析与指数构建

王小燕; 姚佳含; 袁欣 湖南大学金融与统计学院; 湖南长沙410079; 耶鲁大学生物统计系; 康涅狄格州纽黑文06511

摘要：利用复杂网络理论,以股票为节点、股票收益率绝对相关系数为边的权重建立复杂网络,并选取其中节点强度较大的股票作为成分股构建新的指数。结果表明,新构建复杂网络股票指数不仅能体现股票间的关联信息,且可以综合反映A股市场的变化情况,具有良好的稳定性。

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