加急见刊

随机保费下扰动风险模型总索赔盈余的大偏差

董英华 南京信息工程大学数学与统计学院; 江苏南京210044

摘要：考虑随机保费下带干扰的风险模型，其中保费额和索赔额各自形成了END的随机变量序列，保费次数是由一个拟更新过程描绘，干扰项是由一个布朗运动过程来刻画．在索赔额分布属于一致变化类的条件下，给出了总索赔盈余过程的精致大偏差．

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