加急见刊

基于径向基函数的有限差分法对欧式期权的定价

王茜; 齐静 河南牧业经济学院基础教研部; 河南郑州450008; 重庆师范大学涉外商贸学院数学与计算机学院; 重庆401520

摘要：由于金融市场中的条件变化随时影响着如期权类的金融衍生品价格,因此在对此类衍生品进行定价时,所使用的数值方法必须是高效的.将有限差分法和径向基函数结合在一起,利用两种方法各自的优点形成基于径向基函数的有限差分法,并对期权进行定价.

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