加急见刊

高维协方差矩阵降维的几种方法

陈波 江苏第二师范学院数学与信息技术学院; 江苏南京210013; 上海财经大学统计与管理学院; 上海200433

摘要：估计高维协方差矩阵在现代多元统计分析中很常见，常出现于分析高维经济和金融数据．在对协方差矩阵建模时，有两个主要困难：高维及正定性．目前高维数据分析及协方差估计主要集中在估计量计算的可行性算法上．有选择性地回顾了当前高维协方差矩阵估计的研究进展．主要集中在三种方法上：修正的矩阵Cholesky分解，潜在因子法及门限法．这些方法被期望广泛应用于经济和金融数据分析．

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