加急见刊

Problt模型的Bayesian分析及应用

朱善维 上海海事大学经济管理学院; 上海浦东201306

摘要：针对二值Probit模型中的参数估计问题，采用随机游走M—H算法对Probit模型进行贝叶斯分析，在获得模型参数的后验经验分布的基础上给出参数的具体抽样策略。模拟实验显示：对于中小型样本，在最小后验均方误差准则下获得的参数的估计值接近真实值。对我国2000-2016年外汇实际数据分析表明：目前经济基本面指标表现良好，发生外汇危机的可能性较小。

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