加急见刊

求解Merton跳扩散模型的隐显BDF2方法

方华; 王晚生 长沙理工大学数学与统计学院; 长沙410114

摘要：Black-Scholes期权定价方程是现代金融理论最伟大的成就之一，推动了全球金融市场的发展.本文以Merton提出的带有跳扩散过程的偏积分微分方程为研究对象，对空间微分算子使用有限差分方法离散.由于空间积分算子的非局部性质，为减少工作量，采用显式时间离散进而推导了二阶变步长隐显BDF方法，并通过数值例子验证了该方法的有效性.

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