加急见刊

VAR和ES在西部黄金股票风险测度的应用

开璇 郑薇 谢心庆 新疆财经大学应用数学学院 新疆乌鲁木齐830012

摘要：通过运用改进的历史模拟法（IHS）选取极值理论中POT模型阈值的方法，以西部黄金股票为例，分析其数据统计特征，计算出风险价值和最大期望损失，证实多数金融资产的收益时间序列的分布具有厚尾性，因此在极端情况下要加强对风险的监管。

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